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Si hay poco ping de tu server a tu dominio, es mejor. Una consulta es nada mas que una consulta, despuйs esa consulta se procesa. Si las consultas son "pesadas", es mejor que las procese otro dedicado especialmente para eso (en este caso serнa el dominio), y que devuelva los resultados a tu server. Si los servidores tienen mucho ping entre ellos, no te conviene. Pero en el caso de que esten los dos en estados unidos, por ejemplo, te diria que es mejor mandar las consultas en tudominio.com